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什么是简单移动平均线 (SMA)？如何使用SMA指标？

2024-09-04 10:22:39 | 来源： | 作者：佚名
什么是简单移动平均线 (SMA)？简单移动平均线 (SMA) 是交易员在技术分析中使用的一种工具，表示特定时间段内某种工具的平均价格,那么如何使用SMA指标？下面将为大家详细介绍SMA指标

简单移动平均线是一种常用的技术分析工具，用于计算特定时间段内某一工具的平均价格。它之所以被称为“移动”平均线，是因为它随着每条新的价格条不断更新，在价格图上形成一条线。我们将讨论什么是简单移动平均线、如何交易以及使用它的优缺点。

关键要点：

  • 简单移动平均线计算指定时期内资产的平均价格，从而提供资产的平均公平价值。

  • 移动平均线通常用作趋势过滤器，或确定买入的支撑位或卖出的阻力位。

  • 移动平均线是一个滞后指标，因此交易者常常考虑将其与其他指标或分析工具结合使用进行确认。

什么是简单移动平均线？

简单移动平均线 (SMA) 是交易员在技术分析中使用的一种工具，表示特定时间段内某种工具的平均价格。该平均线之所以被称为“移动”，是因为它是一个单一的数据点，会随着每条新的价格条或蜡烛图而重新计算。因此，它会随着新价格数据的发现和交易而移动，从而在价格图表上形成一条线。

移动平均线可应用于任何图表时间范围内的任何金融资产。它们可用于买入并持有投资策略、中期趋势波动策略，甚至可用于确定日内交易中使用的短期趋势。

交易者使用移动平均线有几个目的。首先，它们有助于确定市场的整体趋势。例如，通过观察简单移动平均线是向上还是向下倾斜（或横向移动），交易者可以洞悉市场的方向和潜在机会。

此外，SMA 还可用于识别价格的支撑位或阻力位。当价格从上方测试移动平均线时，通常被视为看涨信号，表明存在潜在的买入机会。相反，当价格上涨测试移动平均线的底部时，则被视为看跌信号，表明可能存在卖出机会。

此外，一些交易者还使用多条移动平均线来生成交易信号。这可以通过寻找不同移动平均线之间的交叉来实现，例如 50 日 SMA 穿过 200 日 SMA 上方或下方。当短期 SMA 穿过 200 日 SMA 上方时，就会出现被称为黄金交叉的看涨交叉。同样，当短期 SMA 穿过 200 日 SMA 下方时，就会出现被称为死亡交叉的看跌交叉。这些交叉因指示趋势方向的潜在变化而广受欢迎，但这些信号并不可靠（下文将详细介绍）。

如何计算简单移动平均线

计算 SMA 是一个相对简单的过程，只需几个简单的步骤。计算移动平均线只需要一个输入变量，即您想要的移动平均线的长度。

移动平均长度的常见输入值包括 10、20、50、100 和 200。

简单移动平均公式

让我们计算特定股票价格的 10 日 SMA。此计算将使用过去 10 个交易日的收盘价。以下是按时间顺序排列的收盘价：

第 1 天：50.00 美元

第二天： 52.25美元

第 3 天： 51.50 美元

第四天：49.75 美元

第五天：48.90 美元

第六天：51.10 美元

第 7 天：52.40 美元

第 8 天：54.20 美元

第九天：55.80美元

第 10 天：56.50 美元

为了计算简单移动平均线，我们将一段时间（在本例中为 10 天）的收盘价相加，然后将总和除以周期数。 

在此示例中，收盘价之和为 50.00 + 52.25 + 51.50 + 49.75 + 48.90 + 51.10 + 52.40 + 54.20 + 55.80 + 56.50 = 522.40。将此总和除以 10（周期数）可得出 SMA：

SMA = 522.40 美元 / 10 = 52.24 美元

因此，该股票的 10 日 SMA 为 52.24 美元。该值代表 10 天时间段内的平均收盘价，可以帮助我们识别总体趋势和潜在的交易机会。

由于它是移动平均线，因此会删除最早的价格（第一个数据点），并在每个新交易日计算时将最新的收盘价纳入计算。例如，如果第 11 天的收盘价为 57.80 美元，则通过删除最早的点（第 1 天的 50.00 美元）并包括第 11 天（57.80 美元）来重新计算移动平均线。新的移动平均线结果为 53.02 美元。这种不断更新可确保 SMA 保持相关性并响应市场变化。

通过计算不同时期（例如 20 天、50 天或 200 天）的简单移动平均线，交易者可以了解长期和短期趋势，从而帮助他们做出明智的交易决策。

如何交易简单移动平均线

交易者经常将移动平均线与其他技术交易工具结合使用。使用简单移动平均线时有三种基本策略：

  • 确定价格趋势

  • 支撑位和阻力位决定短期趋势逆转

  • 移动平均线交叉

使用移动平均线来确定当前趋势是最常见的用途之一。趋势跟踪策略或包含多时间框架分析的策略可能使用移动平均线来指示趋势方向。

例如，在多时间框架分析中，较大的图表时间框架将使用 200 周期 SMA 来确定趋势。在此示例中，日内交易者可能会在两小时价格图上使用 200 周期 SMA 来确定较大的趋势。

下一步是过滤交易，以便仅在价格高于 200 SMA 时寻找多头仓位，或者仅在价格低于 200 SMA 时交易空头仓位。

在 30 分钟价格图上，使用商品通道指数(CCI) 生成趋势方向的信号。添加 CCI 将帮助您将交易与趋势方向同步，并可能提高交易决策的准确性。

移动平均线也可用作支撑位和阻力位。这对于每日价格图上的 50 天和 200 天 SMA 尤其有用。

大型机构会遵循这些移动平均线，因此当价格回归平均线时，大资金玩家会将其视为真正的平均（或“公平”）价格。他们会将移动平均线用作“支撑位并买入”，从而导致价格反弹。或者，他们会将移动平均线用作“阻力位并卖出”，从而导致价格下跌。 

移动平均线交叉策略将两条或多条移动平均线合并到同一张图表上。当它们交叉时，就会产生交易信号。尽管这种策略被广泛吹捧，但谨慎行事至关重要。与上述其他策略不同，这种策略并不那么可靠，因此仔细检查非常重要，这样您才能意识到其可能存在的风险。 

例如，在上图中，当 50 日移动平均线跌破 200 日移动平均线时，这被称为死亡交叉。死亡交叉是一个看跌信号，表明市场处于熊市趋势。然而，正如您在上图中看到的，价格已经大幅下跌，使得死亡交叉信号成为对不断变化的市场状况的一个非常迟来的警报。

短期 SMA 穿过长期趋势线时，情况正好相反。这被称为黄金交叉，被广泛认为是牛市的标志。

简单移动平均线的优缺点

简单移动平均线可以说是交易员和机构最常用的技术分析工具之一。它有很多好处，但也有缺点。让我们来探讨一下这些优点和缺点。

优点

消除价格噪音：移动平均线可平滑图表上的价格，通过过滤短期价格波动和噪音，让交易者更容易识别潜在趋势。这有助于交易者专注于更广泛的市场方向，并减少暂时市场异常的影响。

易于理解： SMA 的计算相对简单，涉及特定时期内的平均收盘价。这种简单性使所有经验水平的交易者（包括技术分析初学者）都能够理解。

广泛使用和认可：SMA 是交易者中流行的指标。因此，大量市场参与者密切关注 SMA，增加了其作为支撑/阻力位的潜在相关性和有效性。

缺点

滞后指标：SMA 的主要限制之一是它是一种滞后指标。由于它依赖历史价格数据，因此对近期价格变化的反应较慢。因此，在市场快速波动期间，它可能无法及时提供进入或退出交易的信号。

价格均等加权： SMA 平等对待选定时间段内的所有价格，无论它们与当前价格的接近程度如何。这种均等加权可能无法准确反映当前的市场情绪，因为较旧的价格与较新价格具有相同的影响力。

可能产生错误信号：与任何技术指标一样，SMA 并非万无一失，因此可能会产生错误信号。交易者需要注意，SMA 可能产生的买入或卖出信号可能并不总是与实际市场走势一致。这就是为什么许多交易者考虑将 SMA 与其他指标或分析工具结合使用以进行确认。

简单移动平均线与指数移动平均线

除了简单移动平均线 (SMA) 之外，另一个常用的技术分析工具是指数移动平均线(EMA)。虽然这两个指标的用途相似，都可以识别趋势并生成交易信号，但两者之间存在显著差异。了解这些区别可以帮助交易者确定何时使用其中一种。让我们来探讨一下主要区别及其实际意义。

计算方法

简单移动平均线和指数移动平均线的主要区别在于它们的计算方法。简单移动平均线 (SMA) 取指定时间段内的平均价格，而指数移动平均线则赋予近期价格更多权重，使其更能反映近期市场活动。指数移动平均线 (EMA) 计算会按指数递减的方式为较早的价格分配权重，而最近的价格将获得最高权重。

对价格变化的响应

与 SMA 相比，EMA 对近期价格走势的反应更快。由于 EMA 更重视近期价格，因此它能更快地适应资产价格和情绪的变化。这种响应能力使 EMA 成为寻求捕捉短期价格走势或利用快速变化的市场条件的交易者的首选。

平滑效果

虽然 EMA 对近期价格走势更为敏感，但 SMA 在价格图表上提供的线条更为平滑。SMA 的计算要求对时间段内的所有价格赋予同等权重，从而产生波动较小的线条。SMA 的这种平滑效果对于关注长期趋势并过滤短期噪音或波动的交易者来说非常有用。

响应性和平滑度之间的权衡

在 SMA 和 EMA 之间进行选择取决于交易者的时间范围和交易策略。时间范围较短的交易者，或那些旨在利用日内或短期价格变动的交易者，可能更喜欢 EMA，因为它们的响应性更强。另一方面，时间范围较长的交易者或那些优先考虑更平稳的趋势分析的交易者可能倾向于 SMA。

简单移动平均线和指数移动平均线通常用于确认趋势。当价格走势高于移动平均线时，表明可能存在上升趋势，而价格走势低于移动平均线则表明可能存在下降趋势。然而，由于 EMA 的响应能力，与 SMA 相比，它可能提供更早的趋势反转信号。

因此，SMA 和 EMA 之间的选择再次取决于交易者的偏好、时间范围和交易策略。EMA 对近期价格走势的响应更快，适合短期交易，而 SMA 提供更平滑的趋势分析，通常更适合长期交易。 

结论

简单移动平均线 (SMA) 提供平滑的趋势分析，深受交易者欢迎。通过了解其优点和缺点，交易者可以有效地将移动平均线纳入其技术分析和交易决策中。

以上就是什么是简单移动平均线 (SMA)？如何使用SMA指标？的详细内容，更多关于SMA指标的资料请关注脚本之家其它相关文章！

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